130-30 Strategie

Was ist die '130-30-Strategie'?

Die 130-30-Strategie ist eine Strategie, bei der finanzielle Hebelwirkung genutzt wird, um Aktien mit schlechter Performance zu schließen und Aktien mit hohen Renditen zu kaufen. Ein Verhältnis von 130 zu 30 bedeutet, dass Aktien bis zu 30% des Portfoliowertes short gestellt werden und dann die Mittel verwendet werden, um eine Long-Position in den Aktien einzunehmen, die nach Meinung des Anlegers besser abschneiden werden als der Markt. Oft werden Anleger bei der Auswahl von Aktien für diese Strategie einen Index wie den S & P 500 imitieren.

ABBRECHEN '130-30-Strategie'

Um eine 130-30-Strategie zu verfolgen, könnte ein Investmentmanager die im S & P 500 verwendeten Aktien im Hinblick auf die erwartete Rendite von durch vergangene Leistung signalisiert. Von den bestplatzierten Aktien würde der Fondsmanager 100% des Portfoliowertes anlegen und die untersten Aktienwerte verkaufen, bis zu 30% des Portfoliowerts. Die aus den Leerverkäufen erzielten Barmittel würden in erstklassige Aktien reinvestiert, was eine größere Diversifizierung in den höheren Rängen ermöglicht.