Historische Volatilität - HV

Was ist 'Historische Volatilität - HV'

Historische Volatilität (HV) ist die realisierte Volatilität eines Finanzinstruments über einen bestimmten Zeitraum. Im Allgemeinen wird diese Kennzahl durch die Bestimmung der durchschnittlichen Abweichung vom Durchschnittspreis eines Finanzinstruments im gegebenen Zeitraum berechnet. Die Standardabweichung ist die häufigste, aber nicht die einzige Möglichkeit, historische Volatilität zu berechnen.
Auch als "statistische Flüchtigkeit" bekannt.

BREAKING 'Historische Volatilität - HV'

Diese Kennzahl wird häufig mit der impliziten Volatilität verglichen, um festzustellen, ob die Optionspreise über- oder unterbewertet sind. Historische Volatilität wird auch bei allen Arten von Risikobewertungen verwendet. Aktien mit hoher historischer Volatilität erfordern in der Regel eine höhere Risikotoleranz.