Look-Ahead-Bias

DEFINITION von "Look-Ahead-Bias"

Bias, das durch die Verwendung von Informationen oder Daten in einer Studie oder Simulation erzeugt wird, die während des analysierten Zeitraums nicht bekannt oder verfügbar gewesen wären. Dies führt normalerweise zu ungenauen Ergebnissen in der Studie oder Simulation.

ABBRECHEN 'Look-Ahead Bias'

Wenn ein Anleger die Performance einer Handelsstrategie im Backtesting testet, ist es wichtig, dass er nur Informationen verwendet, die zum Zeitpunkt des Handels verfügbar gewesen wären. Wenn beispielsweise ein Trade auf der Grundlage von Informationen simuliert wird, die zum Zeitpunkt des Tradings nicht verfügbar waren (z. B. eine vierteljährliche Ertragszahl, die drei Monate später veröffentlicht wurde), wird die Genauigkeit der tatsächlichen Leistung des Trades verringert.