Makroprudenzielle Analyse

DEFINITION von "Makroprudenzielle Analyse"

Eine Methode der ökonomischen Analyse, die die Gesundheit, Solidität und Schwachstellen eines Finanzsystems bewertet. Die makroprudenzielle Analyse untersucht die Gesundheit der zugrunde liegenden Finanzinstitute im System und führt Stresstests und Szenarioanalysen durch, um die Sensitivität des Systems gegenüber wirtschaftlichen Schocks zu ermitteln. Makroökonomische und Marktdaten werden ebenfalls überprüft, um die Gesundheit des aktuellen Systems zu bestimmen. Die Analyse konzentriert sich auch auf qualitative Daten, die sich auf die Rahmenbedingungen der Finanzinstitute und das regulatorische Umfeld beziehen, um einen zusätzlichen Eindruck von der Stärke und den Anfälligkeiten des Systems zu erhalten.

UNTERBRECHUNG "Makroprudenzielle Analyse"

Bei der Betrachtung der Gesundheit der zugrunde liegenden Finanzinstitute im System werden in der makroprudenziellen Analyse Indikatoren verwendet, die Daten über die Gesundheit dieser Institute insgesamt einschließlich des Kapitals liefern. Angemessenheit, Vermögensqualität, Managementperformance, Rentabilität, Liquidität und Sensibilität für systematische Risiken. Die verwendeten makroökonomischen Daten umfassen die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP), Inflation, Zinssätze, Zahlungsbilanz, Wechselkurse, Vermögenspreise und die Korrelation der Märkte innerhalb des Systems. Schließlich betrachtet die makroprudenzielle Analyse Schlüsselkomponenten der Finanzmärkte, einschließlich der vorherrschenden Kreditratings und der Renditen und Marktpreise von Finanzinstrumenten.
Szenarioanalyse und Stresstests sind Hauptbestandteil dieser Analyse. Beispielsweise könnte die Analyse prüfen, wie das System mit einem stetig sinkenden Währungswert und seinen Auswirkungen auf das BIP, die Zinssätze und die Rentabilität der zugrunde liegenden Institute umgehen würde.