ÜBeranpassung

DEFINITION von 'Overfitting'

Ein Modellierungsfehler, der auftritt, wenn eine Funktion zu eng an einen begrenzten Satz von Datenpunkten angepasst ist. Die Überanpassung des Modells erfolgt in der Regel in Form eines übermäßig komplexen Modells zur Erklärung von Eigenheiten in den untersuchten Daten. In der Realität weisen die untersuchten Daten oft einen gewissen Grad an Fehler oder zufälligem Rauschen auf. Wenn man versucht, das Modell zu sehr an ungenaue Daten anzupassen, kann dies das Modell mit erheblichen Fehlern infizieren und seine Vorhersagekraft verringern.

UNTERBRECHEN 'Überanpassung'

Finanzielle Fachleute müssen sich immer der Gefahren bewusst sein, die ein Übermodellieren eines Modells aufgrund begrenzter Daten mit sich bringt. Zum Beispiel besteht ein allgemeines Problem darin, Computeralgorithmen zu verwenden, um umfangreiche Datenbanken mit historischen Marktdaten zu durchsuchen, um Muster zu finden. Bei ausreichender Untersuchung ist es oft möglich, ausgefeilte Theoreme zu entwickeln, die Dinge wie Renditen an der Börse mit hoher Genauigkeit vorherzusagen scheinen. Wenn sie jedoch auf Daten außerhalb der Stichprobe angewendet werden, erweisen sich solche Theoreme wahrscheinlich als bloße Überanpassung eines Modells an das, was in Wirklichkeit nur Zufallsereignisse waren. In allen Fällen ist es wichtig, ein Modell anhand von Daten zu testen, die außerhalb der für die Entwicklung verwendeten Stichprobe liegen.