Rückblick und Quiz

Rückblick
Futures Marginanforderungen < hängen von der Börse, den zugrunde liegenden Vermögenswerten, ob der Anleger eine neue Position einrichtet oder eine aktuelle hält, ob der Investor ein Hedger oder ein Spekulant ist und ob die Position Standalone oder die Leg oder ein Spread ist. Es ist wichtig zu verstehen, wie
Optionen bewertet und notiert werden, um Futures-Kontrakte effektiv zu handeln, insbesondere solche, die sich auf Zinssätze oder Indizes beziehen. Preisgrenzen
und andere so genannte Leistungsschalter beeinflussen Preise und Margenanforderungen. Eine Position kann durch
Liquidation, Lieferung oder Barausgleich geschlossen werden. Es gibt einen angegebenen Prozess zum Schließen von Positionen, der
Zuweisung und Ausübungsdatum umfasst, Konzepte aus der Optionswelt. Quiz

Welches ist ein Faktor der Margin-Anforderung?
  1. Ob die Position spekulativ ist oder eine Absicherung
    1. ob ein Hedger eine Position einleitet oder eine
    2. europäische- oder US-amerikanische Laufzeit beibehält
    3. Zeit bis zum Ablauf
    4. eine 9-monatige T-Rechnung hat eine Rendite von 6. 08% mit 90 Tagen bis zur Fälligkeit. Ein Futures-Kontrakt dafür wird bei $ 985, 100 gehandelt. Was ist falsch?
Der innere Wert der Rechnung beträgt $ 984, 800.
    1. Der IMM-Index ist 93. 82.
    2. Der Zeitwert für seinen Futures-Kontrakt beträgt $ 300.
    3. Es handelt in Punkten und 32en.
    4. Sobald ein Futures-Kontrakt sein Preislimit erreicht hat, darf er nicht über das Verfalldatum hinaus steigen.
  1. Richtig

Falsch
Was ist keine Möglichkeit, eine Futures-Position zu schließen?

  1. Offset
    1. Retender
    2. Barausgleich
    3. Physische Lieferung
    Anleger in Long-Positionen mit Anlegern in Short-Positionen vor der physischen Lieferung zu treffen heißt:
  1. Pooling
    1. Spread
    2. Zuordnung
    3. Ablauf