Risikobasierte Kapitalanforderung

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Was ist eine "risikobasierte Kapitalanforderung"

Die risikobasierte Kapitalanforderung bezieht sich auf eine Vorschrift, die ein Mindestkapital für Finanzinstitute vorsieht. Risikobasierte Kapitalanforderungen bestehen zum Schutz von Finanzunternehmen, ihren Anlegern, ihren Kunden und der Wirtschaft als Ganzes. Diese Anforderungen stellen sicher, dass jedes Finanzinstitut genug Kapital zur Verfügung hat, um Betriebsverluste aufrechtzuerhalten und gleichzeitig einen sicheren und effizienten Markt aufrechtzuerhalten.

Unterschreitung der "risikobasierten Kapitalanforderung"

Im Juni 2011 haben das Amt des Rechnungsführers der Währung (OCC), der Rat der Gouverneure des Federal Reserve Systems und die Federal Deposit Die Insurance Corporation (FDIC) hat eine Regel verabschiedet, die eine permanente Mindestrendite für risikobasierte Kapitalanforderungen festlegt. Die Regel bietet auch eine gewisse Flexibilität bei der Risikoberechnung für bestimmte risikoarme Vermögenswerte.

Was ist die risikobasierte Kapitalanforderung?

Die Collins-Änderung des Dodd-Frank Wall Street Reform- und Verbraucherschutzgesetzes legt für versicherte Einlageninstitute, Depotstellen, Holdinggesellschaften und Nichtbankfinanzgesellschaften, die von der Federal Reserve beaufsichtigt werden, risikobasierte Mindestkapitalanforderungen fest. Nach den Dodd-Frank-Regeln muss jede Bank eine risikobasierte Gesamtkapitalquote von 8% und eine risikobasierte Kapitalquote von 4% aufweisen.

Wie berechnen Banken Kapital?

Typischerweise umfasst Tier-1-Kapital die Stammaktien eines Finanzinstituts, offengelegte Reserven, einbehaltene Gewinne und bestimmte Arten von Vorzugsaktien, und das Gesamtkapital bezieht sich auf die Differenz zwischen Aktiva und Passiva einer Bank. Innerhalb dieser beiden Kategorien gibt es jedoch Nuancen, und um Richtlinien für die Berechnung des Kapitals festzulegen, veröffentlicht der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, der über die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich tätig ist, die Basler Vereinbarungen. Basel I wurde 1988 eingeführt, gefolgt von Basel II im Jahr 2004. Basel III wurde als Reaktion auf Defizite in der Finanzregulierung entwickelt, die in der Finanzkrise der späten 2000er Jahre aufkamen.

Unterschied zwischen risikobasiertem Kapital und Festkapitalstandards

Sowohl risikobasierte Kapital- als auch Fixkapitalstandards fungieren als Puffer, um ein Unternehmen vor Insolvenz zu schützen. Jedoch verlangen Festkapitalstandards, dass alle Unternehmen die gleiche Menge an Geld in ihren Reserven haben, und im Gegensatz dazu variiert risikobasiertes Kapital die Menge an Kapital, die ein Unternehmen aufgrund seines Risikograds halten muss.

Die Versicherungsbranche begann in den 90er Jahren mit der Verwendung von risikobasiertem Kapital anstelle von Festkapitalstandards, nachdem in den 1980er und 1990er Jahren eine Reihe von Versicherungsunternehmen insolvent wurden.Beispielsweise mussten in den 1980er Jahren zwei Versicherer der gleichen Größe im gleichen Staat im Rahmen der Festkapitalnormen in der Regel die gleiche Menge an Kapital in der Reserve halten, aber nach den 1990er Jahren sahen sich diese Versicherer aufgrund ihrer Versicherungsnische und ihr einzigartiges Risiko.